Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Nº

Campo

Datos que deben notificarse

Repos

BSB

SL

ML

1

Marca de tiempo de la notificación

Fecha y hora de remisión de la notificación al registro de operaciones.

Y

Y

Y

Y

2

Entidad que remite la notificación

Código único de identificación de la entidad que remite la notificación. Cuando la remisión de la notificación se haya delegado a un tercero o a la otra contraparte: código único de identificación de dicha entidad.

Y

Y

Y

Y

3

Contraparte notificante

Código único de identificación de la contraparte notificante.

Y

Y

Y

Y

4

Naturaleza de la contraparte notificante

Indicación de si la contraparte notificante es financiera o no financiera.

Y

Y

Y

Y

5

Sector de la contraparte notificante

Uno o más códigos que clasifiquen la naturaleza de las actividades empresariales de la contraparte notificante.

Cuando la contraparte notificante sea una contraparte financiera: todos los códigos pertinentes incluidos en la taxonomía aplicable a las contrapartes financieras y que se apliquen a dicha contraparte.

Cuando la contraparte notificante sea una contraparte no financiera: todos los códigos pertinentes incluidos en la taxonomía aplicable a las contrapartes no financieras y que se apliquen a dicha contraparte.

Cuando se notifique más de una actividad, los códigos se indicarán en el orden de importancia relativa de las actividades correspondientes.

Y

Y

Y

Y

6

Clasificación sectorial adicional

Cuando la contraparte notificante sea un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) o un fondo de inversión alternativo (FIA): código que determine si se trata de un fondo cotizado (ETF) o un fondo del mercado monetario (FMM).

Cuando la contraparte notificante sea un fondo de inversión alternativo (FIA) o una contraparte no financiera que lleve a cabo actividades financieras y de seguro o inmobiliarias: código que determine si se trata de una sociedad de inversión inmobiliaria (REIT).

Y

Y

Y

Y

7

Sucursal de la contraparte notificante

Cuando la contraparte notificante realice una OFV a través de una sucursal: código de identificación de dicha sucursal.

Y

Y

Y

Y

8

Sucursal de la otra contraparte

Cuando la otra contraparte realice una OFV a través de una sucursal: código de identificación de dicha sucursal.

Y

Y

Y

Y

9

Lado de la contraparte

Indicación de si la contraparte notificante es un proveedor o un beneficiario de una garantía real, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363 de la Comisión (1)

Y

Y

Y

Y

10

Entidad responsable de la notificación

Cuando una contraparte financiera sea responsable de la notificación en nombre de la otra contraparte, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento y del Consejo (2): código único de identificación de dicha contraparte financiera.

Cuando una sociedad de gestión sea responsable de la notificación en nombre de un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), de conformidad con el artículo 4, apartado 3, de dicho Reglamento: código único de identificación de dicha sociedad de gestión.

Cuando un gestor de fondos de inversión alternativos (GFIA) sea responsable de la notificación en nombre de un fondo de inversión alternativo (FIA), de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/2365: código único de identificación de dicho GFIA.

Y

Y

Y

Y

11

Otras contrapartes

Código único de identificación de la entidad con la que la contraparte notificante realizó la OFV. Si se trata de una persona física, se utilizará un código de cliente de manera coherente.

Y

Y

Y

Y

12

País de la otra contraparte

Código del país en el que se encuentre el domicilio social de la otra contraparte o código del país de residencia cuando la otra contraparte sea una persona física.

Y

Y

Y

Y

13

Beneficiario

Cuando el beneficiario del contrato no sea una contraparte del citado contrato, la contraparte notificante identificará a dicho beneficiario mediante un código único o, cuando se trate de una persona física, mediante un código de cliente utilizado de manera coherente y asignado por la persona jurídica a la que haya recurrido la persona física.

Y

Y

Y

N

14

Tercer agente

Código único de identificación de la tercera parte a la que la contraparte notificante haya externalizado el tratamiento postnegociación de una OFV (en su caso).

Y

Y

Y

N

15

Intermediario

Código único de la entidad que actúa como intermediario en nombre de la contraparte notificante, sin ser propiamente una contraparte de la OFV. En el caso de las operaciones de préstamo de valores, el intermediario no incluye el agente prestamista.

Y

Y

Y

N

16

Miembro compensador

Cuando la operación se compense: código único de identificación del miembro compensador responsable de la contraparte notificante.

Y

Y

Y

N

17

Participante o participante indirecto en el «depositario central de valores» (DCV)

Código único del participante o participante indirecto en el DCV de la contraparte notificante.

Cuando el participante y el participante indirecto en el DCV intervengan en la operación: código del participante indirecto.

Este campo no es aplicable a las materias primas.

Y

Y

Y

N

18

Agente prestamista

Código único del agente prestamista que intervenga en la operación de préstamo de valores.

Y

N

Y

N

N.o

Campo

Datos que deben notificarse

Repos

BSB

SL

ML

1

Identificador único de operación (UTI)

Referencia única asignada a la OFV con el fin de identificar la operación.

Y

Y

Y

Y

2

Número de seguimiento de la notificación

En el caso de las operaciones resultantes de la compensación, debe notificarse el UTI previo, a saber el UTI de la operación bilateral inicial. No obstante, las contrapartes que sean entidades de contrapartida central («ECC») que hayan compensado la OFV no están obligadas a notificar el UTI previo.

Cuando una OFV se haya ejecutado en una plataforma de negociación y se compense el mismo día: número de referencia generado por el centro de negociación y único para esa ejecución.

Y

Y

Y

N

3

Fecha del suceso

Fecha en que se haya producido el suceso notificable relativo a la OFV y recogido en la notificación. En el caso de los tipos de acción «actualización de la valoración», «actualización de las garantías reales», «actualización de la reutilización» y «actualización del margen»: fecha en que se facilita la información contenida en la notificación.

Y

Y

Y

Y

4

Tipo de OFV

Tipo de operación de financiación de valores tal como se define en el artículo 3, apartados 7 a 10, del Reglamento (UE) 2015/2365.

Y

Y

Y

Y

5

Compensada

Indicación de si se ha efectuado la compensación central.

Y

Y

Y

N

6

Marca de tiempo de la compensación

Fecha y hora en que se efectuó la compensación

Y

Y

Y

N

7

ECC

Cuando el contrato haya sido objeto de compensación: código único de la ECC que la haya efectuado.

Y

Y

Y

N

8

Centro de negociación

Código único de identificación del centro de ejecución de la OFV.

Cuando la OFV se haya efectuado en un mercado OTC y se admita a negociación: código MIC «XOFF».

Cuando la OFV se haya efectuado en un mercado OTC y no se admita a negociación: código MIC «XXXX».

Y

Y

Y

N

9

Tipo de acuerdo marco

Referencia al tipo de acuerdo marco en el que las contrapartes hayan efectuado una OFV.

Y

Y

Y

N

10

Otro tipo de acuerdo marco

Nombre del acuerdo marco Este campo solo se cumplimentará cuando se indique «OTHR» en el campo 9.

Y

Y

Y

N

11

Versión de acuerdo marco

Referencia al año del acuerdo marco pertinente para la operación notificada, en su caso.

Y

Y

Y

N

12

Marca de tiempo de la ejecución

Fecha y hora en que se haya ejecutado la OFV.

Y

Y

Y

Y

13

Fecha de valor (fecha de inicio)

Fecha acordada contractualmente entre las contrapartes para el intercambio de efectivo, valores o materias primas por garantías reales para el tramo de apertura (tramo al contado) de la OFV.

Y

Y

Y

N

14

Fecha de vencimiento (fecha final)

Fecha acordada contractualmente entre las contrapartes para el intercambio de efectivo, valores o materias primas por garantías reales para el tramo de cierre (tramo a plazo) de la OFV. Esta información no se comunicará en el caso de las operaciones de recompra de plazo abierto.

Y

Y

Y

N

15

Fecha de terminación

Fecha de terminación en caso de terminación anticipada completa de una OFV.

Y

Y

Y

Y

16

Período mínimo de preaviso

Número mínimo de días laborables en que una de las contrapartes debe informar a la otra contraparte de la terminación de la operación.

Y

N

N

N

17

Primera fecha de solicitud de devolución

Primera fecha en que el prestamista de efectivo tiene derecho a solicitar la devolución de una parte de los fondos o a terminar la operación.

Y

N

N

N

18

Indicador de garantías reales genéricas

Indicación de si la OFV es objeto de un acuerdo de garantía real genérica. En el caso de las operaciones de préstamo de valores, este campo se refiere a los valores proporcionados como garantía y no a la garantía real proporcionada en el préstamo.

Se especificará el código «GENE» en una OFV que esté sujeta a un acuerdo de garantía real genérica. En una operación conforme a un acuerdo de garantía real genérica, el proveedor de la garantía real puede escoger dicha garantía de entre una gama relativamente amplia de valores que cumplan determinados criterios predeterminados.

Cuando se trate de una OFV conforme a un acuerdo de garantía real específica, se indicará el código «SPEC». En una operación conforme a un acuerdo de garantía real específica, el beneficiario de dicha garantía solicita que el proveedor de la misma proporcione un número internacional de identificación de valores («ISIN»).

Y

Y

Y

N

19

Indicador de entrega por valor («DBV»)

Indicación de si la operación se ha efectuado utilizando el mecanismo DBV.

Y

N

Y

N

20

Método utilizado para aportar garantías reales

Indicación de si en la OFV la garantía real está sujeta a un acuerdo de garantía con cambio de titularidad, un acuerdo de garantía financiera prendaria, o un acuerdo de garantía financiera con derecho de uso.

Cuando se utilice más de un método para aportar la garantía real, se indicará en este campo el acuerdo de garantía real principal.

Y

N

Y

Y

21

Plazo abierto

Indicación de si la OFV es de plazo abierto (que no tiene fecha de vencimiento fijo) o de plazo fijo (con una fecha de vencimiento acordada contractualmente).

Para las OFV de plazo abierto se indicará el código «Verdadero» y para las de plazo fijo el código «Falso».

Y

N

Y

N

22

Opciones de terminación

Indicación de si la OFV es permanente o prorrogable.

Y

N

Y

N

En el caso de los préstamos con reposición de la garantía, se repetirán y cumplimentarán los campos 23 a 34 para cada moneda utilizada en dichos préstamos.

23

Tipo fijo

En el caso de las operaciones de recompra: tipo de interés anualizado sobre el importe del principal de la operación de recompra de que se trate, de conformidad con las convenciones sobre el cómputo de días.

En el caso de los préstamos con reposición de garantía: tipo de interés anualizado sobre el valor del préstamo que el prestatario pague al prestamista.

Y

N

N

Y

24

Convención sobre el cómputo de días

Método de cálculo de los intereses devengados sobre el importe del principal para un tipo determinado.

Y

N

N

Y

25

Tipo variable

Indicación del tipo de interés de referencia utilizado que se reajuste a intervalos predeterminados en relación con un tipo de referencia del mercado, en su caso.

Y

N

N

Y

26

Período de referencia del tipo variable – período de tiempo

Período de tiempo que indica el período de referencia para el tipo variable.

Y

N

N

Y

27

Período de referencia del tipo variable – multiplicador

Multiplicador para el período de tiempo que indica el período de referencia para el tipo variable indicado en el campo 26.

Y

N

N

Y

28

Frecuencia de pago del tipo variable – período de tiempo

Período de tiempo que indica la frecuencia de los pagos al tipo variable.

Y

N

N

Y

29

Frecuencia de pago del tipo variable – multiplicador

Multiplicador del período de tiempo que indica la frecuencia de pago para el tipo variable indicado en el campo 28.

Y

N

N

Y

30

Frecuencia de revisión del tipo variable – período de tiempo

Período de tiempo que indica la frecuencia de las revisiones del tipo variable.

Y

N

N

Y

31

Frecuencia de revisión del tipo variable – multiplicador

Multiplicador del período de tiempo que indica la frecuencia de las revisiones del tipo variable indicado en el campo 30.

Y

N

N

Y

32

Diferencial

Número de puntos básicos que se deben sumar o restar del tipo de interés variable para determinar el tipo de interés del préstamo.

Y

N

N

Y

33

Importe en la moneda del préstamo con reposición de la garantía

Importe de un préstamo con reposición de la garantía en una moneda determinada.

N

N

N

Y

34

Moneda del préstamo con reposición de la garantía

Moneda del préstamo con reposición de la garantía.

N

N

N

Y

Los campos 35 y 36 se repetirán y cumplimentarán para cada ajuste del tipo variable.

35

Tipo ajustado

Tipo determinado según la lista de tipos.

Y

N

N

N

36

Fecha del tipo

Fecha a partir de la cual se aplica el tipo

Y

N

N

N

37

Importe del principal en la fecha de valor

El valor en efectivo debe fijarse en la fecha de valor de la operación.

Y

Y

N

N

38

Importe del principal en la fecha de vencimiento

El valor en efectivo debe fijarse en la fecha de vencimiento de la operación.

Y

Y

N

N

39

Moneda del importe del principal

Moneda del importe del principal.

Y

Y

N

N

40

Tipo de activo

Indicación del tipo de activo objeto de la OFV.

N

N

Y

N

41

Identificador del valor

Indicación del valor objeto de la OFV.

Este campo no es aplicable a las materias primas.

N

N

Y

N

42

Clasificación de un valor

Clasificación en términos de código de instrumento financiero («CFI») del valor objeto de la OFV.

Este campo no es aplicable a las mercancías

N

N

Y

N

Cuando una materia prima se presta o se toma en préstamo, la clasificación de dicha materia prima se indicará en los campos 43, 44 y 45.

43

Producto base

Producto base, tal como se indica en la clasificación de materias primas que figura en el anexo I, cuadro 5, del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363.

N

N

Y

N

44

Subproducto

Subproducto, tal como se indica en la clasificación de materias primas que figura en el anexo I, cuadro 5, del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363.

Este campo requiere un producto base específico en el campo 43.

N

N

Y

N

45

Ulterior subproducto

Ulterior subproducto, tal como se indica en el cuadro de clasificación de materias primas.

Este campo requiere un producto base específico en el campo 44.

N

N

Y

N

46

Cantidad o importe nominal

Cantidad o importe nominal del valor o materia prima objeto de la OFV.

En el caso de los bonos: importe nominal total, es decir, número de bonos multiplicado por su valor facial.

En el caso de otros valores o materias primas: su cantidad.

N

N

Y

N

47

Unidad de medida

Unidad de medida en la que se expresa la cantidad. Este campo es aplicable a las materias primas.

N

N

Y

N

48

Moneda del importe nominal

Cuando se notifique el importe nominal: moneda del importe nominal.

N

N

Y

N

49

Precio del valor o materia prima

En el caso del préstamo o toma en préstamo de valores y materias primas: precio del valor o la materia prima utilizado para calcular el valor del préstamo.

En el caso de una operación simultánea de compraretroventa: precio del valor o la materia prima utilizado para calcular el importe de la operación en cuanto al tramo al contado de la operación simultánea de compraretroventa.

N

Y

Y

N

50

Moneda del precio

Moneda en que se denomina el precio del valor o la materia prima.

N

N

Y

N

51

Calidad del valor

Código de clasificación del riesgo crediticio del valor.

N

N

Y

N

52

Vencimiento del valor

Vencimiento del valor.

Este campo no es aplicable a las materias primas.

N

N

Y

N

53

Jurisdicción del emisor

Jurisdicción del emisor del valor. En el caso de los valores emitidos por una filial extranjera: jurisdicción de la empresa matriz última, o, si no se conoce, jurisdicción de la filial.

Este campo no es aplicable a las materias primas.

N

N

Y

N

54

LEI del emisor

LEI del emisor del valor.

Este campo no es aplicable a las materias primas.

N

N

Y

N

55

Tipo de valor

Código que clasifica el tipo de valor.

N

N

Y

N

56

Valor del préstamo

Valor del préstamo, es decir, cantidad o importe nominal del préstamo multiplicado por el precio que figura en el campo 49.

N

N

Y

N

57

Valor de mercado

Valor de mercado de los valores o materias primas en préstamo o tomados en préstamo.

N

N

Y

N

58

Tipo de descuento fijo

Tipo de interés fijo (tipo acordado que debe pagar el prestamista para la reinversión de la garantía real en efectivo menos la comisión del préstamo) pagado por el prestamista del valor o la materia prima al prestatario (tipo de descuento positivo) o por el prestatario al prestamista (tipo de descuento negativo) sobre el saldo de la garantía real en efectivo aportada.

N

N

Y

N

59

Tipo de descuento variable

Indicación del tipo de interés de referencia utilizado para calcular el tipo de descuento (tipo acordado que debe pagar el prestamista para la reinversión de la garantía real en efectivo menos la comisión del préstamo) pagado por el prestamista del valor o la materia prima al prestatario (tipo de descuento) o por el prestatario al prestamista (tipo de descuento negativo) sobre el saldo de la garantía real en efectivo aportada.

N

N

Y

N

60

Período de referencia del tipo de descuento variable – período de tiempo

Período de tiempo que indica el período de referencia del tipo de descuento variable.

N

N

Y

N

61

Período de referencia del tipo de descuento variable – multiplicador

Multiplicador del período de tiempo que indica el período de referencia para el tipo de descuento variable indicado en el campo 60.

N

N

Y

N

62

Frecuencia de pago del tipo de descuento variable – período de tiempo

Período de tiempo que indica la frecuencia de los pagos para el tipo de descuento variable.

N

N

Y

N

63

Frecuencia de pago del tipo de descuento variable – multiplicador

Multiplicador del período de tiempo que indica la frecuencia de pago para el tipo de descuento variable indicado en el campo 62.

N

N

Y

N

64

Frecuencia de revisión del tipo de descuento variable – período de tiempo

Período de tiempo que indica la frecuencia de las revisiones del tipo de descuento variable.

N

N

Y

N

65

Frecuencia de revisión del tipo de descuento variable – multiplicador

Multiplicador del período de tiempo que indica la frecuencia de la revisión del tipo de descuento variable especificado en el campo 64.

N

N

Y

N

66

Diferencial del tipo de descuento

Diferencial del tipo de descuento expresado en puntos básicos.

N

N

Y

N

67

Comisión del préstamo

Comisión que el prestatario del valor o la materia prima paga al prestamista.

N

N

Y

N

68

Acuerdos exclusivos

En el caso del préstamo o toma en préstamo de valores: indicación de si el prestatario tiene acceso exclusivo para tomar prestado de la cartera de valores del prestamista.

Este campo no es aplicable a las materias primas.

N

N

Y

N

69

Préstamo pendiente con reposición de la garantía

Importe total de los préstamos con reposición de la garantía, en la moneda de base.

N

N

N

Y

70

Moneda de base del préstamo pendiente con reposición de la garantía

Moneda de base de los préstamos pendientes con reposición de la garantía.

N

N

N

Y

71

Valor de mercado de las posiciones cortas

Valor de mercado de las posiciones cortas, en la moneda de base.

N

N

N

Y

Datos de las garantías reales

72

Indicador de préstamo de valores («SL») sin garantía real

Indicación de si la operación SL carece de garantía real.

Este campo no debe utilizar cuando las contrapartes acuerdan introducir garantías reales en la operación pero todavía no se conoce la asignación específica de la garantía real.

N

N

Y

N

73

Cobertura de la exposición neta mediante garantías reales

Indicación de si la garantía real se ha aportado para una exposición neta en lugar de para una única operación.

Y

Y

Y

N

74

Fecha de valor de las garantías reales

Cuando se hayan introducido garantías reales en las operaciones sobre la base de la exposición neta: última fecha de valor que figura en el conjunto de operaciones compensables de las OFV, teniendo en cuenta todas las operaciones para las que se haya aportado una garantía real.

Y

Y

Y

N

Cuando se hayan utilizado garantías reales específicas, los campos 75 a 94 se repetirán y cumplimentarán para cada componente de la garantía real, en su caso.

75

Tipo de componente de las garantías reales

Indicación del tipo de componente de las garantías reales.

Y

Y

Y

Y

Cuando se haya utilizado efectivo como garantía, se indicará este dato en los campos 76 y 77.

76

Importe de las garantías reales en efectivo

Importe de los fondos aportados como garantía real para la toma en préstamo de valores o materias primas.

Y

Y

Y

N

77

Moneda de las garantías reales en efectivo

Moneda de las garantías reales en efectivo.

Y

Y

Y

N

78

Identificación de un valor utilizado como garantía real

Identificación de un valor utilizado como garantía real.

Este campo no es aplicable a las materias primas.

Y

Y

Y

Y

79

Clasificación de un valor utilizado como garantía real

Código CFI del valor utilizado como garantía real.

Este campo no es aplicable a las materias primas.

Y

Y

Y

Y

Cuando se haya utilizado como garantía real una materia prima, la clasificación de dicha materia prima se indicará en los campos 80, 81 y 82.

80

Producto base

Producto base, tal como se indica en la clasificación de materias primas que figura en el anexo I, cuadro 5, del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363.

Y

Y

Y

N

81

Subproducto

Subproducto, tal como se indica en la clasificación de materias primas que figura en el anexo I, cuadro 5, del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363. Este campo requiere un producto base específico en el campo 80.

Y

Y

Y

N

82

Ulterior subproducto

Ulterior subproducto, tal como se indica en la clasificación de materias primas que figura en el anexo I, cuadro 5, del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363. Este campo requiere un subproducto específico en el campo 81.

Y

Y

Y

N

83

Cantidad o importe nominal de las garantías reales

Cantidad o importe nominal del valor o materia prima utilizado como garantía real.

En el caso de los bonos: importe nominal total, es decir, número de bonos multiplicado por su valor facial.

En el caso de otros valores o materias primas: su cantidad.

Y

Y

Y

Y

84

Unidad de medida de las garantías reales

Unidad de medida en la que se indica la cantidad de la garantía real. Este campo es aplicable a las materias primas.

Y

Y

Y

N

85

Moneda del importe nominal de las garantías reales

Cuando se notifique el importe nominal de la garantía real: moneda del importe nominal.

Y

Y

Y

Y

86

Moneda del precio

Moneda del precio del componente de la garantía real.

Y

Y

Y

Y

87

Precio unitario

Precio unitario respecto al componente de la garantía real, incluidos los intereses devengados de los valores que generan intereses utilizados para valorar el valor o la materia prima.

Y

Y

Y

Y

88

Valor de mercado de las garantías reales

Valor de mercado del componente de las garantías expresado en la moneda del precio.

Y

Y

Y

Y

89

Recorte o margen

En el caso de las operaciones de recompra y las operaciones simultáneas de compraretroventa, los descuentos de la garantía real se indicarán mediante referencia a cualquier medida de control de riesgos aplicada a la garantía real subyacente, a nivel de ISIN, a través de la cual el valor de la garantía subyacente se calcule como el valor de mercado de los activos reducido en un determinado porcentaje.

En el caso del préstamo de valores, el porcentaje de descuento de las garantías reales se indicará mediante referencia a cualquier medida de control de riesgos aplicada a la garantía real subyacente, a nivel de ISIN, a través de la cual el valor de la garantía subyacente se calcule como el valor de mercado de los activos reducido en un determinado porcentaje.

En el caso del préstamo con reposición de la garantía: porcentaje del requisito de garantía aplicado a toda la cartera de garantías reales mantenidas en una cuenta de valores de primera clase del cliente.

Los valores reales, en contraposición con los valores estimados o por defecto se indican en este campo.

Y

Y

Y

Y

90

Calidad de las garantías reales

Código que clasifica el riesgo del valor utilizado como garantía real.

Y

Y

Y

Y

91

Fecha de vencimiento del valor

Fecha de vencimiento del valor utilizado como garantía real.

Este campo no es aplicable a las materias primas.

Y

Y

Y

Y

92

Jurisdicción del emisor

Jurisdicción del emisor del valor utilizado como garantía real. En el caso de los valores emitidos por una filial extranjera, se notificará la jurisdicción de la última empresa matriz o, si no se conoce, la jurisdicción de la filial.

Este campo no es aplicable a las mercancías.

Y

Y

Y

Y

93

LEI del emisor

LEI del emisor del valor utilizado como garantía real.

Este campo no es aplicable a las materias primas.

Y

Y

Y

Y

94

Tipo de garantía real

Código de clasificación del tipo del valor utilizado como garantía real.

95

Posibilidad de reutilización de garantías reales

Indicación de si el beneficiario de la garantía real puede reutilizar los valores aportados como garantía real.

Y

Y

Y

Y

En caso de que se haya utilizado una cesta de garantías reales, deberá cumplimentarse el campo 96. La asignación detallada de garantías reales para las OFV realizadas a cambio de un conjunto de garantías reales se indicará en los campos 75 a 94, en su caso.

96

Identificador de la cesta de garantías reales

Cuando la cesta de garantías reales pueda identificarse mediante un ISIN: ISIN de la cesta de garantías reales.

Cuando la cesta de garantías reales no pueda identificarse mediante un ISIN, este campo se cumplimentará con el código «NTAV».

Y

Y

Y

N

97

Código de la cartera

Cuando la operación se haya compensado y se incluya en una cartera de operaciones para la que se intercambien márgenes, la cartera se identificará mediante un código único determinado por la contraparte notificante.

Cuando la cartera de operaciones incluya también contratos de derivados notificables conforme al Reglamento (UE) n.o 648/2012, el código de la cartera será el mismo que el notificado conforme a dicho Reglamento.

Y

Y

Y

N

98

Tipo de acción

La notificación contendrá uno de los siguientes tipos de acción:

a) una OFV notificada por primera vez se identificará como «nueva»;

b) una modificación de una OFV notificada anteriormente se identificará como «modificación». Ello incluye la actualización de una notificación anterior que indique una posición, a fin de reflejar la inclusión de nuevas operaciones en dicha posición;

c) una valoración del valor o materia prima objeto de una operación de préstamo de valores o materias primas se identificará como «actualización de la valoración»;

d) una modificación de los detalles de los datos de la garantía real, incluida su valoración, se identificará como «actualización de la garantía real»;

e) una anulación de una notificación completa remitida erróneamente por no haber existido en ningún momento una OFV o no existir requisitos de notificación de una OFV y notificada a un registro de operaciones por error se identificará como «error»;

f) una corrección de campos de datos sometidos erróneamente en una notificación anterior se identificará como «corrección»;

g) una terminación de una OFV de plazo abierto o una terminación anticipada de una OFV de plazo fijo se identificarán como «terminación/terminación anticipada»;

h) una OFV que deba notificarse como nueva operación y ser incluida en una notificación, por separado y el mismo día, de una posición se identificará como «componente de posición».

Y

Y

Y

Y

99

Nivel

Indicación de si la notificación se refiere a operaciones o posiciones.

La notificación por posiciones únicamente puede utilizarse como complemento de las notificaciones por operaciones para comunicar sucesos postnegociación, y solo si las distintas operaciones con productos fungibles han sido sustituidas por la posición.

Y

Y

Y

N

N.o

Campo

Datos que deben notificarse

Repos

BSB

SL

ML

1

Marca de tiempo de la notificación

Fecha y hora de remisión de la notificación al registro de operaciones.

Y

Y

Y

N

2

Fecha del suceso

Fecha en que se haya producido el suceso notificable relativo a la OFV y recogido en la notificación. En el caso de los tipos de acción «actualización de la valoración», «actualización de las garantías reales», «actualización de la reutilización» y «actualización del margen»: fecha en que se facilita la información contenida en la notificación.

Y

Y

Y

N

3

Entidad que remite la notificación

Código único de identificación de la entidad que remite la notificación. Cuando la remisión de la notificación se haya delegado en un tercero o en la otra contraparte: código único de identificación de dicha entidad.

Y

Y

Y

N

4

Contraparte notificante

Código único de identificación de la contraparte notificante.

Y

Y

Y

N

5

Entidad responsable de la notificación

Cuando una contraparte financiera sea responsable de la notificación en nombre de la otra contraparte, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/2365: código único de identificación de dicha contraparte financiera.

Cuando una sociedad de gestión sea responsable de la notificación en nombre de un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/2365: código único de identificación de dicha sociedad de gestión.

Cuando un gestor de fondos de inversión alternativos (GFIA) sea responsable de la notificación en nombre de un fondo de inversión alternativo (FIA), de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/2365: código único de identificación de dicho GFIA.

Y

Y

Y

Y

6

Otras contrapartes

Código único de identificación de la entidad con la que la contraparte notificante haya remitido la OFV.

Y

Y

Y

N

7

Código de cartera

La cartera de operaciones para la que se intercambien márgenes se identificará mediante un código único determinado por la contraparte notificante.

Cuando la cartera de operaciones incluya también contratos de derivados notificables conforme al Reglamento (UE) n.o 648/2012, el código de la cartera será el mismo que el notificado conforme a dicho Reglamento.

Y

Y

Y

N

8

Margen inicial aportado

Valor del margen inicial aportado por la contraparte notificante a la otra contraparte.

Cuando el margen inicial se aporte por cartera, este campo indicará el valor global del margen inicial aportado en relación con esa cartera.

Y

Y

Y

N

9

Moneda del margen inicial aportado

Moneda del margen inicial aportado

Y

Y

Y

N

10

Margen de variación aportado

Valor del margen de variación aportado, incluido el valor del que se liquide en efectivo, por la contraparte notificante a la otra contraparte.

Cuando el margen de variación se aporte por cartera, este campo indicará el valor global del margen de variación aportado en relación con esa cartera.

Y

Y

Y

N

11

Moneda del margen de variación aportado

Moneda del margen de variación aportado.

Y

Y

Y

N

12

Margen inicial recibido

Valor del margen inicial recibido por la contraparte notificante de la otra contraparte.

Cuando el margen inicial se reciba por cartera, este campo indicará el valor global del margen inicial recibido en relación con esa cartera.

Y

Y

Y

N

13

Moneda del margen inicial recibido

Moneda del margen inicial recibido.

Y

Y

Y

N

14

Margen de variación recibido

Valor del margen de variación recibido, incluido el que se liquide en efectivo, por la contraparte notificante de la otra contraparte.

Cuando el margen de variación se reciba por cartera, este campo indicará el valor global del margen de variación recibido en relación con esa cartera.

Y

Y

Y

N

15

Moneda del margen de variación recibido

Moneda del margen de variación recibido.

Y

Y

Y

N

16

Garantías reales aportadas en exceso

Valor de las garantías reales aportadas por encima de las exigidas.

Y

Y

Y

N

17

Moneda de las garantías reales aportadas en exceso

Moneda de las garantías reales aportadas en exceso.

Y

Y

Y

N

18

Garantías reales recibidas en exceso

Valor de las garantías reales recibidas por encima de las exigidas.

Y

Y

Y

N

19

Moneda de las garantías reales recibidas en exceso

Moneda de las garantías reales recibidas en exceso.

Y

Y

Y

N

20

Tipo de acción

La notificación deberá contener uno de los siguientes tipos de acción:

a) un nuevo saldo de margen se identificará como «nuevo»;

b) una modificación de los detalles de los márgenes se identificará como «actualización del margen»;

c) una anulación de una notificación completa remitida erróneamente se identificará como «error».

d) una corrección de campos de datos remitidos incorrectamente en una notificación anterior se identificará como «rectificación»;

Y

Y

Y

N

Nº

Campo

Datos que deben notificarse

Repos

BSB

SL

ML

1

Marca de tiempo de la notificación

Fecha y hora de remisión de la notificación al registro de operaciones.

Y

Y

Y

Y

2

Fecha del suceso

Fecha en que se haya producido el suceso notificable relativo a la OFV y recogido en la notificación. En el caso de los tipos de acción «actualización de la valoración», «actualización de las garantías reales», «actualización de la reutilización» y «actualización del margen»: fecha en que se facilita la información contenida en la notificación.

Y

Y

Y

Y

3

Entidad que remite la notificación

Código único de identificación de la entidad que remite la notificación. informe. Cuando la remisión de la notificación se haya delegado en un tercero o en la otra contraparte: código único de identificación de dicha entidad.

Y

Y

Y

Y

4

Contraparte notificante

Código único de identificación de la contraparte notificante.

Y

Y

Y

Y

5

Entidad responsable de la notificación

Cuando una contraparte financiera sea responsable de la notificación en nombre de la otra contraparte, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/2365: código único de identificación de dicha contraparte financiera.

Cuando una sociedad de gestión sea responsable de la notificación en nombre de un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/2365: código único de identificación de dicha sociedad de gestión.

Cuando un gestor de fondos de inversión alternativos (GFIA) sea responsable de la notificación en nombre de un fondo de inversión alternativo (FIA), de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/2365: código único de identificación de dicho GFIA.

Y

Y

Y

Y

El campo 6 se repetirá y cumplimentará para cada componente de la garantía real.

6

Tipo de componente de las garantías reales

Indicación del tipo de componente de las garantías reales.

Y

Y

Y

Y

Los campos 7, 8, 9 y 10 se repetirán y cumplimentarán para cada valor.

7

Componente de las garantías reales

Identificación de un valor utilizado como garantía real.

Y

Y

Y

Y

8

Valor de las garantías reales reutilizadas

Valor total de las garantías reales reutilizadas cuando pueda calcularse al nivel de la OFV.

Y

Y

Y

Y

9

Reutilización estimada de las garantías reales

Cuando el valor real de reutilización de las garantías reales se desconozca o no pueda calcularse, se realizará una estimación del valor de reutilización al nivel del instrumento financiero individual, como se indica en el informe del CEB (Consejo de Estabilidad Financiera) «Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics» (Transformar el sistema bancario en la sombra en una financiación resiliente basada en el mercado-Reutilización de las garantías reales que no son en efectivo: medición y sistema métrico) de 25 de enero de 2017.

Y

Y

Y

Y

10

Moneda de las garantías reales reutilizadas

Moneda del valor real o estimado de las garantías reales reutilizadas.

Y

Y

Y

Y

11

Tipo de las reinversiones

Tipo de interés medio percibido por la reinversión de una garantía en efectivo realizada por el prestamista.

N

N

Y

N

Cuando las garantías en efectivo se hayan reinvertido, se repetirán y cumplimentarán los campos 12, 13 y 14 para cada inversión y cada moneda.

12

Tipos de inversiones en efectivo reinvertidas

Tipos de inversiones

N

N

Y

N

13

Importe del efectivo reinvertido

Importe del efectivo reinvertido en una moneda determinada.

N

N

Y

N

14

Moneda del efectivo reinvertido

Moneda del efectivo reinvertido.

N

N

Y

N

En el caso de las operaciones de préstamo con reposición de la garantía, la contraparte repetirá y cumplimentará los campos 15, 16 y 17 para cada fuente de financiación y proporcionará la información en estos campos a nivel de entidad.

15

Fuentes de financiación

Fuentes de financiación utilizadas para financiar los préstamos con reposición de la garantía.

N

N

N

Y

16

Valor de mercado de las fuentes de financiación

Valor de mercado de las fuentes de financiación a que se refiere el campo 15.

N

N

N

Y

17

Moneda de las fuentes de financiación

Moneda del valor de mercado de las fuentes de financiación.

N

N

N

Y

18

Tipo de acción

La notificación contendrá uno de los siguientes tipos de acción:

Y

Y

Y

Y