Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (1), y en particular su artículo 5, apartado 9, y su artículo 22, apartado 4,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (UE) n.o 600/2014 obliga a las autoridades competentes y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a efectuar un número considerable de cálculos para calibrar la aplicabilidad del régimen de transparencia pre-negociación y post-negociación y la obligación de negociación de derivados, así como a determinar si una empresa de servicios de inversión es un internalizador sistemático.

(2)

A fin de efectuar los cálculos necesarios, las autoridades competentes y la AEVM deben poder obtener datos sólidos y de gran calidad para cada categoría de activos a la que se aplica el Reglamento (UE) n.o 600/2014. Resulta, por tanto, necesario mejorar tanto la accesibilidad como la calidad de los datos a disposición de las autoridades competentes y la AEVM, de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) y el Reglamento (UE) n.o 600/2014, de modo que se pueda calcular la clasificación de instrumentos financieros, inclusive los umbrales a efectos de la transparencia pre-negociación y post-negociación y, cuando proceda, las recalibraciones de dichos umbrales, sobre una base más informada después de que se haya aplicado el régimen durante un determinado período de tiempo.

(3)

Deberán establecerse disposiciones que especifiquen, en términos generales, los elementos comunes relacionados con el contenido y el formato de los datos que deben presentar los centros de negociación, los agentes de publicación autorizados (APA) y los proveedores de información consolidada (PIC) en aras de la transparencia y otros cálculos. Dichas disposiciones deben leerse en conjunción con los Reglamentos Delegados (UE) 2017/587 (3), (UE) 2017/583 (4), (UE) 2017/567 (5), (UE) 2017/565 (6) y (UE) 2016/2020 (7) de la Comisión, que describen el método y los datos necesarios para realizar los cálculos pertinentes y especifican el contenido y el alcance de los datos necesarios para llevar a cabo los cálculos de transparencia. Por tanto, el contenido, formato y calidad de los datos presentados con respecto a los centros de negociación, los APA y los PIC debe ser coherente con el método aplicable previsto en los actos de ejecución correspondientes de la Directiva 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.o 600/2014 en el momento de efectuar tales cálculos.

(4)

Los centros de negociación, los APA y los PIC deben presentar informes diarios, con la excepción de las posibles solicitudes de información y cálculos ad hoc que han de llevarse a cabo a efectos del mecanismo de limitación de volumen. Teniendo en cuenta el amplio ámbito de instrumentos financieros abarcados y la gran cantidad de datos objeto de tratamiento, esta presentación diaria posibilita a las autoridades competentes un tratamiento más exacto de ficheros de tamaños manejables y garantiza una gestión eficiente y puntual de la presentación, la comprobación de calidad y el tratamiento de los datos. La recogida diaria de datos también simplifica la obligación de aportación de datos de los centros de información, los APA y los PIC, mitigándoles la carga que conlleva calcular el número de días de negociación en los casos en los que sean de aplicación los criterios cuantitativos de liquidez y agregar los datos para el mismo instrumento financiero en los diferentes períodos de vencimiento en aquellos casos en los que deba considerarse el plazo hasta su vencimiento. La centralización de ese cálculo garantiza asimismo un uso coherente de los criterios en todos los instrumentos financieros y centros de negociación.

(5)

Los centros de negociación deben igualmente almacenar datos que sean exhaustivos y que permitan a las autoridades competentes y a la AEVM efectuar cálculos precisos. Si bien la información precisada suele facilitarse en los informes de post-negociación, en algunos casos, la información necesaria para los cálculos rebasa la información disponible en esos informes. Es el caso, por ejemplo, de la información relativa a operaciones ejecutadas sobre la base de órdenes que se beneficiaron de la exención por operaciones de gran volumen. Esta información no debe incluirse en los informes de negociación, ya que podría exponer a dichas operaciones a un efecto adverso del mercado. Sin embargo, habida cuenta de que la información podría ser necesaria para que las autoridades competentes efectúen cálculos precisos, los centros de negociación, los APA y los PIC deben almacenarla de manera adecuada, y debe transmitirse a las autoridades competentes y a la AEVM cuando sea necesario. Los centros de negociación deben velar por la difusión adecuada de la información que se ha de facilitar a las autoridades competentes y a la AEVM. Las operaciones ejecutadas sobre la base de órdenes de operaciones de gran volumen deben identificarse adecuadamente en su comunicación a los PIC.

(6)

Los datos deben recopilarse a partir de distintas fuentes, puesto que una única fuente no siempre puede disponer de un conjunto de datos completo para una categoría de activos o incluso un instrumento en particular. Por lo tanto, para que las autoridades competentes y la AEVM puedan obtener y consolidar datos de gran calidad procedentes de diferentes fuentes, los centros de negociación, los APA y los PIC deben utilizar, cuando se disponga de ellas, especificaciones preestablecidas en términos de contenido y formato, con objeto de facilitar y hacer más rentable la recogida de datos.

(7)

Teniendo en cuenta la sensibilidad de los cálculos necesarios y las posibles consecuencias comerciales que tendría para los centros de negociación, para los emisores y para otros participantes en el mercado la publicación de información incorrecta, que podría dar lugar, en el caso del mecanismo de limitación de volumen, a la suspensión del uso de exenciones para un centro concreto o en toda la Unión para un instrumento financiero específico, resulta crucial aclarar el formato de los datos que se deben presentar a las autoridades competentes y a la AEVM a fin de establecer cauces de comunicación eficaces con los centros de negociación y los PIC, así como garantizar la publicación correcta y puntual de los datos necesarios.

(8)

El Reglamento (UE) n.o 600/2014 obliga a la AEVM a publicar, para los instrumentos financieros a los que se aplique el mecanismo de limitación de volumen, mediciones del volumen total negociado en los doce meses anteriores y de los porcentajes de las operaciones realizadas al amparo de las exenciones basadas en operaciones negociadas y en el precio de referencia en cada centro de negociación y en toda la Unión en los doce meses anteriores. En el caso de instrumentos financieros negociados en más de una divisa, es preciso convertir los volúmenes ejecutados en diferentes monedas a una única divisa, con el fin de permitir el cómputo de dichos volúmenes y la realización de los cálculos necesarios. Por consiguiente, debe fijarse el método y los tipos de cambio utilizados para convertir los volúmenes de negociación cuando sea necesario.

(9)

A efectos del mecanismo de limitación de volumen, se debe imponer a los centros de negociación la obligación de notificar los volúmenes de operaciones ejecutadas al amparo de la exención de precio de referencia y, para los instrumentos líquidos, de la exención de operaciones negociadas. Habida cuenta de que las exenciones se aplican a órdenes y no a operaciones, es importante aclarar que los volúmenes que se deben notificar han de incluir todas las operaciones marcadas como «RFPT» o «NLIQ» a efectos de la publicación post-negociación de las operaciones y tal como se especifica en el Reglamento Delegado (UE) 2017/587. Cuando se ejecuta una operación basada en dos órdenes que se benefician de una exención por gran volumen, esta operación no se tendrá en cuenta para los volúmenes calculados al amparo de la exención de precio de referencia y la exención de operaciones negociadas.

(10)

A efectos del mecanismo de limitación de volumen, los centros de negociación y los PIC deben velar por que se identifique con suficiente grado de detalle el centro de negociación en el que se ejecuta la operación a fin de permitir que la AEVM efectúe los cálculos a los que se refiere el Reglamento (UE) n.o 600/2014. En concreto, el identificador de centro de negociación utilizado deberá ser único para ese centro de negociación y no compartirse con ningún otro gestionado por el mismo operador de mercado. Los identificadores de los centros de negociación deben permitir que el AEVM distinga de forma inequívoca todos los centros de negociación para los que el operador de mercado haya recibido autorización específica en virtud de la Directiva 2014/65/UE.

(11)

A efectos del mecanismo de limitación de volumen, es necesario imponer a los centros de negociación la obligación de presentar un primer informe el día de entrada en aplicación de la Directiva 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.o 600/2014 que incluya los volúmenes de negociación ejecutados al amparo de la exención de precio de referencia y, para los instrumentos financieros líquidos, de la exención de operaciones negociadas del año civil anterior. Con objeto de garantizar una aplicación proporcionada de este requisito, los centros de negociación deben, a tal fin, basar su informe en los volúmenes de negociación ajustados ejecutados al amparo de exenciones equivalentes existentes en virtud de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8) y del Reglamento (CE) n.o 1287/2006 de la Comisión (9)

(12)

Los centros de negociación, los APA y los PIC deben garantizar que sus informes incluyen únicamente operaciones contabilizadas una sola vez a efectos de proporcionar datos exactos a las autoridades competentes y a la AEVM.

(13)

Las disposiciones del presente Reglamento están estrechamente vinculadas, habida cuenta de que abordan la especificación del contenido, la frecuencia, el formato de las solicitudes de información, el método que se debe utilizar para el tratamiento de dicha información y otras especificaciones relacionadas con la publicación de información a efectos de transparencia según lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 600/2014. Con el fin de garantizar la coherencia entre dichas disposiciones, que entrarán en vigor simultáneamente, y de facilitar una visión global a las partes interesadas, en particular a aquellas que están sujetas a obligaciones, conviene incluirlas en un único Reglamento.

(14)

En aras de la coherencia y con objeto de velar por el correcto funcionamiento de los mercados financieros, es preciso que las disposiciones establecidas en el presente Reglamento y las establecidas en el Reglamento (UE) n.o 600/2014 se apliquen a partir de la misma fecha.

(15)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la AEVM a la Comisión.

(16)

La AEVM ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los correspondientes costes y beneficios potenciales y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento establece los detalles de las solicitudes de información que deben enviar las autoridades competentes y los detalles de la respuesta que deben remitir los centros de negociación, los agentes de publicación autorizados (APA) y los proveedores de información consolidada (PIC) a dichas solicitudes, a efectos de calcular y ajustar los regímenes de transparencia pre-negociación y post-negociación y de obligación de negociación y, en particular, con el fin de determinar los siguientes factores:

a)si existe un mercado líquido para las acciones, los instrumentos financieros asimilables a las acciones y los instrumentos financieros distintos de las acciones;

b)los umbrales de las exenciones en materia de transparencia pre-negociación por lo que se refiere a las acciones, los instrumentos financieros asimilables a las acciones y los instrumentos financieros distintos de las acciones;

c)los umbrales de los aplazamientos en materia de transparencia post-negociación por lo que se refiere a las acciones, los instrumentos financieros asimilables a las acciones y los instrumentos financieros distintos de las acciones;

d)cuando la liquidez de una categoría de instrumentos financieros desciende por debajo de un umbral concreto;

e)si una empresa de servicios de inversión es un internalizador sistemático;

f)el volumen estándar del mercado aplicable a los internalizadores sistemáticos que negocian con acciones e instrumentos asimilables a las acciones, y el volumen específico del instrumento aplicable a los internalizadores sistemáticos que negocian con instrumentos financieros distintos de las acciones;

g)para las acciones y los instrumentos financieros asimilables a las acciones, el volumen total negociado en los doce meses anteriores y de los porcentajes de las operaciones realizadas al amparo de las exenciones basadas en operaciones negociadas y en el precio de referencia en cada centro de negociación y en toda la Unión en los doce meses anteriores;

h)si los derivados son lo suficientemente líquidos a efectos del cumplimiento de la obligación de negociación de derivados.

Artículo 2

Contenido de las solicitudes de información y datos que se han de facilitar

1. A los efectos de llevar a cabo los cálculos que se realizan en fechas preestablecidas o con frecuencias predefinidas, los centros de negociación, los APA y los PIC facilitarán a sus autoridades competentes todos los datos necesarios para efectuar los cálculos establecidos en los siguientes Reglamentos:

a)Reglamento Delegado (UE) 2017/587;

b)Reglamento Delegado (UE) 2017/583;

c)Reglamento Delegado (UE) 2017/567;

d)Reglamento Delegado (UE) 2017/565.

2. Las autoridades competentes podrán solicitar a los centros de negociación, los APA y los PIC, cuando proceda, información adicional a efectos de controlar y ajustar los umbrales y parámetros a que se hace referencia en el artículo 1, letras a) a f) y h).

3. Las autoridades competentes podrán solicitar todos los datos que la AEVM precise tener en cuenta de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2016/2020, incluidos, entre otros, los siguientes datos:

a)la frecuencia media de las operaciones;

b)el volumen medio y la distribución de las operaciones;

c)el número y el tipo de los participantes en el mercado;

d)el valor medio de las horquillas de precios.

Artículo 3

Frecuencia de las solicitudes de información y tiempos de respuesta para los centros de negociación, los APA y los PIC

1. Los centros de negociación, los APA y los PIC presentarán cada día los datos a que se refiere el artículo 2, apartado 1.

2. Los centros de negociación, los APA y los PIC presentarán los datos en respuesta a una solicitud ad hoc como se contempla en el artículo 2, apartado 2, en un plazo de cuatro semanas a partir de la recepción de la solicitud, a menos que por circunstancias excepcionales se requiera una respuesta en un plazo más breve de tiempo según se especifique en la solicitud.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los centros de negociación y los PIC presentarán los datos que deban utilizarse a efectos del mecanismo de limitación de volumen según establece el artículo 6, apartados 6 a 9.

Artículo 4

Formato de las solicitudes de información

Los centros de negociación, los APA y los PIC presentarán los datos mencionados en el artículo 2 en un formato común de XML y, a ser posible, de conformidad con el resto de especificaciones en términos de contenido y formato definidas para facilitar un procedimiento de presentación de datos eficaz y automatizado, así como su consolidación con datos similares de otras fuentes.

Artículo 5

Tipos de datos que deben almacenarse y plazo mínimo de conservación de dichos datos por parte de los centros de negociación, los APA y los PIC

1. Los centros de negociación, los APA y los PIC deberán conservar todos los datos necesarios para calcular, controlar o ajustar los umbrales y parámetros fijados en el artículo 2 independientemente de que esta información se haya hecho pública o no.

2. Los centros de negociación, los APA y los PIC deberán conservar todos los datos a que se hace referencia en el apartado 1 durante al menos tres años.

Artículo 6

Requisitos de información aplicables a los centros de negociación y los PIC a efectos del mecanismo de limitación de volumen

1. Por cada instrumento financiero sujeto a los requisitos de transparencia del artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 600/2014, los centros de negociación presentarán los siguientes datos a la autoridad competente:

a)el volumen total de negociación del instrumento financiero ejecutado en ese centro de negociación;

b)los volúmenes totales de negociación del instrumento financiero ejecutados en ese centro de negociación acogiéndose a las exenciones del artículo 4, apartado 1, letra a), o del artículo 4, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento (UE) n.o 600/2014 respectivamente, con los volúmenes totales de cada exención por separado.

2. Por cada instrumento financiero sujeto a los requisitos de transparencia del artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 600/2014, y cuando así lo solicite la autoridad competente, los PIC presentarán los siguientes datos a la autoridad competente:

a)los volúmenes totales de negociación del instrumento financiero ejecutados en todos los centros de negociación de la Unión con indicación por separado de los volúmenes totales por cada centro de negociación;

b)los volúmenes totales de negociación ejecutados en todos los centros de negociación acogiéndose a las exenciones del artículo 4, apartado 1, letra a), o del artículo 4, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento (UE) n.o 600/2014 respectivamente, con indicación por separado de los volúmenes totales relativos a cada exención y cada centro de negociación.

3. Los centros de negociación y los PIC deberán comunicar a la autoridad competente los datos que figuran en los apartados 1 y 2 utilizando los formatos que figuran en el anexo. En particular, deberán garantizar que los identificadores de centros de negociación que faciliten presentan el suficiente grado de detalle como para que la autoridad competente y la AEVM puedan determinar los volúmenes de negociación ejecutados en el marco de la exención de precio de referencia y, en el caso de los instrumentos financieros líquidos, en el marco de la exención de operaciones negociadas de cada centro de negociación, así como calcular el porcentaje indicado en el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 600/2014.

4. A los efectos del cálculo de los volúmenes citados en los apartados 1 y 2:

a)el volumen de una operación individual se determinará multiplicando el precio del instrumento financiero por el número de unidades negociadas;

b)el volumen total de negociación de cada instrumento financiero indicado en el apartado 1, letra a) y el apartado 2, letra a), se determinará agregando el volumen de todas las operaciones individuales y contabilizadas una sola vez para ese instrumento financiero.

c)los volúmenes de negociación citados en el apartado 1, letra b), y en el apartado 2, letra b), se determinarán sumando los volúmenes de operaciones individuales y contabilizadas una sola vez para ese instrumento financiero presentados con las marcas «precio de referencia» y «operaciones negociadas en instrumentos financieros líquidos» conforme al cuadro 4 del anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2017/587.

5. Los centros de negociación y los PIC únicamente sumarán operaciones ejecutadas en la misma divisa y presentarán por separado cada volumen agregado en la moneda utilizada para las operaciones.

6. Los centros de negociación presentarán a la autoridad competente los datos indicados en los apartados 1 a 5 los días primero y decimosexto de cada mes civil antes de las 13.00 horas, hora central europea (CET). En el caso de que los días primero y decimosexto del mes civil no sean jornadas laborables para el centro de negociación, este transmitirá los datos a la autoridad competente antes de las 13.00 horas, hora central europea (CET), del siguiente día laborable.

7. Los centros de negociación presentarán a la autoridad competente los volúmenes totales de negociación determinados con arreglo a los apartados 1 a 5 en relación con los períodos descritos a continuación:

a)para los informes que se han de presentar el decimosexto día de cada mes civil, el período de ejecución será del primer al decimoquinto día del mismo mes civil;

b)para los informes que se han de presentar el primer día de cada mes civil, el período de ejecución será del decimosexto al último día del mes civil anterior.

8. No obstante lo dispuesto en los apartados 6 y 7, los centros de negociación presentarán el primer informe por instrumento financiero el día de entrada en aplicación de la Directiva 2014/65/UE y del Reglamento (UE) n.o 600/2014 antes de las 13.00 horas, hora central europea (CET), e incluirán los volúmenes de negociación a que se refiere el apartado 1 para el año civil anterior. A tal efecto, para cada mes civil los centros de negociación comunicarán por separado lo siguiente:

a)los volúmenes de negociación durante el período comprendido entre el primer y el decimoquinto día de cada mes civil;

b)los volúmenes de negociación durante el período comprendido entre el decimosexto y el último día de cada mes civil.

9. Los centros de negociación y los PIC responderán a las solicitudes ad hoc de las autoridades competentes sobre el volumen de negociación en relación con el cálculo que deben efectuar para controlar el uso de las exenciones de precio de referencia o de operaciones negociadas al cierre de las operaciones del siguiente día laborable tras la solicitud.

Artículo 7

Obligaciones de información de las autoridades competentes a la AEVM a efectos del mecanismo de limitación de volumen y la obligación de negociación de derivados

1. Las autoridades competentes transmitirán a la AEVM los datos recibidos de un centro de negociación o de un PIC de conformidad con el artículo 6 antes de las 13.00 horas, hora central europea (CET), del día laborable siguiente a su recepción.

2. Las autoridades competentes transmitirán a la AEVM los datos recibidos de un centro de negociación, de un APA o de un PIC con el fin de determinar si los derivados son lo suficientemente líquidos según lo indicado en el artículo 1, letra h), sin retrasos injustificados y a más tardar en los tres días siguientes a la recepción de los datos pertinentes.

Artículo 8

Obligaciones de información para la AEVM a efectos del mecanismo de limitación de volumen

1. La AEVM publicará la cuantificación del volumen total de las negociaciones para cada instrumento financiero en los doce meses anteriores y de los porcentajes de negociación que corresponden a exenciones de precio de referencia y de operaciones negociadas en toda la Unión y en cada centro de negociación en los doce meses anteriores, de conformidad con el artículo 5, apartados 4, 5 y 6, del Reglamento (UE) n.o 600/2014, no más tarde de las 22.00 horas, hora central europea (CET), del quinto día laborable siguiente al término de los períodos de presentación de informes contemplados en el artículo 6, apartado 6, del presente Reglamento.

2. La publicación a la que hace referencia el apartado 1 será gratuita y se presentará en un formato legible por humanos y máquinas conforme a lo definido en el artículo 14 del Reglamento Delegado (UE) 2017/571 de la Comisión (11) y en el artículo 13, apartados 4 y 5, del Reglamento Delegado (UE) 2017/567.

3. Cuando se negocie un instrumento financiero en más de una moneda en toda la Unión, la AEVM deberá convertir todos los volúmenes a euros utilizando tipos de cambio medios calculados conforme a los tipos de cambio de referencia publicados por el Banco Central Europeo en su sitio web durante los doce meses anteriores. Se utilizarán estos volúmenes convertidos para el cálculo y publicación del volumen total de negociaciones y de los porcentajes de negociación que corresponden a exenciones de precio de referencia y de operaciones negociadas en toda la Unión y en cada centro de negociación según lo indicado en el apartado 1.

Artículo 9

Entrada en vigor y aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 3 de enero de 2018.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 13 de junio de 2016.

Por la Comisión

El Presidente

Jean-Claude JUNCKER

__________________________

(1) DO L 173 de 12.6.2014, p. 84.

(2) Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).

(3) Reglamento Delegado (UE) 2017/587 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de instrumentos financieros, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a los requisitos de transparencia aplicables a los centros de negociación y las empresas de servicios de inversión respecto de las acciones, los recibos de depositario, los fondos cotizados, los certificados y otros instrumentos financieros similares y a las obligaciones de realización de las operaciones respecto de ciertas acciones en un centro de negociación o por un internalizador sistemático (véase la página 387 del presente Diario Oficial).

(4) Reglamento Delegado (UE) 2017/583 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los mercados de instrumentos financieros, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre los requisitos de transparencia aplicables a los centros de negociación y las empresas de servicios de inversión con relación a los bonos, los productos de financiación estructurada, los derechos de emisión y los derivados (véase la página 229 del presente Diario Oficial).

(5) Reglamento Delegado (UE) 2017/567 de la Comisión, de 18 de mayo de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las definiciones, la transparencia, la compresión de carteras y las medidas de supervisión en lo que atañe a la intervención en materia de productos y las posiciones (véase la página 90 del presente Diario Oficial).

(6) Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, y términos definidos a efectos de dicha Directiva (véase la página 1 del presente Diario Oficial).

(7) Reglamento Delegado (UE) 2016/2020 de la Comisión, de 26 de mayo de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados financieros en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre los criterios dirigidos a determinar si los derivados sujetos a la obligación de compensación deben estar sujetos a la obligación de negociación (DO L 313 de 19.11.2016, p. 2).

(8) Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).

(9) Reglamento (CE) n.o 1287/2006 de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por el que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las obligaciones de las empresas de servicios de inversión de llevar un registro, la información sobre las operaciones, la transparencia del mercado, la admisión a negociación de instrumentos financieros, y términos definidos a efectos de dicha Directiva (DO L 241 de 2.9.2006, p. 1).

(10) Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

(11) Reglamento Delegado (UE) 2017/571 de la Comisión, de 2 de junio de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas técnicas de regulación relativas a la autorización, los requisitos de organización y la publicación de operaciones aplicables a los proveedores de servicios de suministro de datos (véase la página 126 del presente Diario Oficial).

ANEXO

.

Cuadro 1

Tabla de símbolos para el cuadro 2

SÍMBOLO

TIPO DE DATO

DEFINICIÓN

{ALPHANUM-n}

Hasta n caracteres alfanuméricos

Campo con texto libre.

{DECIMAL-n/m}

Número decimal de hasta n dígitos en total, de los cuales hasta m dígitos pueden ser decimales Campo numérico que puede contener valores positivos y negativos.

—Símbolo decimal: «.» (punto),

—la cifra podrá ir precedida de «–» (signo menos) para indicar números negativos.

Cuando proceda, los valores serán redondeados y no truncados.

{CURRENCYCODE_3}

3 caracteres alfanuméricos

Código de moneda de 3 letras, con arreglo a los códigos de moneda de la ISO 4217.

{DATEFORMAT}

Formato de fecha según la ISO 8601

Las fechas deben indicarse en el formato siguiente:

AAAA-MM-DD.

{ISIN}

12 caracteres alfanuméricos

Código ISIN, con arreglo a la ISO 6166

{MIC}

4 caracteres alfanuméricos

Identificador de mercado con arreglo a la ISO 10383

Cuadro 2

Formatos de la información a efectos del mecanismo de limitación de volumen

Nombre del campo

Formato

Período abarcado

{DATEFORMAT}/{DATEFORMAT}

donde la primera fecha equivale al inicio del período abarcado y la segunda fecha equivale al final del período abarcado.

Identificación de la empresa que realiza la comunicación Cuando la empresa que realiza la comunicación es un centro de negociación: {MIC} (segmento MIC o, cuando proceda, MIC operativo) o

{ALPHANUM-50}

si la empresa que realiza la comunicación es un PIC.

Identificador del centro de negociación

{MIC}

(segmento MIC, cuando proceda, en su caso MIC operativo).

Identificador del instrumento

{ISIN}

Moneda de las operaciones

{CURRENCYCODE_3}

Volumen de negociación total (por moneda) {DECIMAL-18/5}

Volumen de negociación total al amparo de la exención de precio de referencia con arreglo a lo definido en el artículo 4, apartado 1, letra a), del RMIF (por moneda) {DECIMAL-18/5}

Volumen de negociación total al amparo de la exención de operaciones negociadas con arreglo a lo definido en el artículo 4, apartado 1, letra b), inciso i), del RMIF (por moneda) {DECIMAL-18/5}