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LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (1), y en particular su artículo 4, apartado 5, párrafo tercero,
Considerando lo siguiente:
(1)
Para garantizar la coherencia de las obligaciones de notificación y reducir la carga administrativa de las entidades sujetas a tales obligaciones, es necesario adaptar las obligaciones de notificación previstas en el presente Reglamento y en el Reglamento Delegado de la Comisión que se va a adoptar de conformidad con el artículo 27, apartado 3, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.o 600/2014 (2).
(2)
A fin de permitir a las autoridades competentes y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) garantizar la calidad de los datos y un seguimiento efectivo del mercado, en aras de la integridad del mercado, las autoridades competentes y la AEVM deben poder recibir sin demora notificaciones completas con respecto a cada día de negociación.
(3)
A efectos de la utilización eficaz y eficiente de los datos por parte de las autoridades competentes, debe haber coherencia en las plantillas y formatos utilizados para presentar las notificaciones de los instrumentos financieros. El respeto de las normas internacionales pertinentes por lo que se refiere a los datos incluidos en tales notificaciones coadyuva a dichos fines.
(4)
El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la AEVM a la Comisión.
(5)
La AEVM ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre el proyecto de norma técnica de ejecución en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).
(6)
A fin de garantizar el correcto funcionamiento de los mercados financieros, es necesario que el presente Reglamento entre en vigor con carácter de urgencia y que sus disposiciones se apliquen a partir de la misma fecha que las del Reglamento (UE) n.o 596/2014,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
1. A más tardar a las 21.00 horas (hora central europea) de cada día en que esté abierto a negociación, cada centro de negociación, utilizando procesos automatizados, notificará a su autoridad competente, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 596/2014, todos los instrumentos financieros que, antes de las 18.00 horas (hora central europea), hayan sido objeto de una solicitud de admisión a negociación, sean admitidos a negociación o se negocien por primera vez en ese centro de negociación, incluidos los casos en que se hayan introducido órdenes o cotizaciones a través de su sistema, o dejen de negociarse o de estar admitidos a negociación en el centro de negociación.
2. Los instrumentos financieros que, después de las 18.00 horas (hora central europea) hayan sido objeto de una solicitud de admisión a negociación, sean admitidos a negociación o se negocien por primera vez en el centro de negociación, incluidos los casos en que se hayan introducido órdenes o cotizaciones a través de su sistema, o dejen de negociarse o de estar admitidos a negociación en el centro de negociación, los notificará el centro de negociación, mediante procesos automatizados, a su autoridad competente, a más tardar a las 21.00 horas (hora central europea) del día siguiente en que esté abierto a negociación.
3. Las autoridades competentes transmitirán cada día a la AEVM las notificaciones a que se refieren los apartados 1 y 2, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 596/2014, a más tardar a las 23.59 horas (hora central europea) utilizando procesos automatizados y canales de comunicación electrónica seguros entre ellas y la AEVM.
Artículo 2
Todos los detalles que se incluyan en las notificaciones con arreglo al artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n.o 596/2014 se presentarán de conformidad con las normas y formatos que se especifican en el anexo del presente Reglamento, en formato electrónico y apto para lectura automatizada y en una plantilla XML común de conformidad con la metodología ISO 20022.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 3 de julio de 2016.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 11 de marzo de 2016.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
________________________________________
(1) DO L 173 de 12.6.2014, p. 1.
(2) Reglamento Delegado (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).
(3) Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
ANEXO
.
Normas y formatos de las notificaciones presentadas a las autoridades competentes con arreglo al Reglamento (UE) n.o 596/2014
Cuadro 1
Leyenda del cuadro 3
SÍMBOLO
TIPO DE DATO
DEFINICIÓN
{ALPHANUM-n}
Hasta n caracteres alfanuméricos
Campo con texto libre.
{CFI_CODE}
6 caracteres.
Código CFI desarrollado según la norma ISO 10962.
{COUNTRYCODE_2}
2 caracteres alfanuméricos
Código de país de 2 letra s), con arreglo al código de país ISO 3166-1 alfa-2.
{CURRENCYCODE_3}
3 caracteres alfanuméricos
Código de moneda de 3 letra s), con arreglo a los códigos de moneda ISO 4217.
{DATE_TIME_FORMAT}
Formato de fecha y hora ISO 8601
—
Fecha y hora según el formato siguiente:
—
AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
—
«AAAA» corresponde al año;
—
«MM» al mes;
—
«DD» al día;
—
«T» significa que debe utilizarse la letra «T»
—
«hh» corresponde a la hora;
—
«mm» a los minutos;
—
«ss.dddddd» a los segundos y las fracciones de segundo;
—
Z corresponde a la hora UTC.
Las fechas y horas deben indicarse en UTC.
{DATEFORMAT}
Formato de fecha ISO 8601
Las fechas deben indicarse en el formato siguiente:
AAAA-MM-DD
{DECIMAL-n/m}
Número decimal de hasta n dígitos en total, de los cuales hasta m dígitos pueden ser decimales
Campo numérico que puede contener valores positivos y negativos.
—
utilizar como separador decimal el signo «.» (punto);
—
los números negativos van precedidos del signo «-» (menos);
Indicar los valores redondeados y no truncados.
{INDEX}
4 caracteres alfabéticos
«EONA»-EONIA
«EONS»-EONIA SWAP
«EURI»-EURIBOR
«EUUS»-EURODOLLAR
«EUCH»-EuroSwiss
«GCFR»-GCF REPO
«ISDA»-ISDAFIX
«LIBI»-LIBID
«LIBO»-LIBOR
«MAAA»-Muni AAA
«PFAN»-Pfandbriefe
«TIBO»-TIBOR
«STBO»-STIBOR
«BBSW»-BBSW
«JIBA»-JIBAR
«BUBO»-BUBOR
«CDOR»-CDOR
«CIBO»-CIBOR
«MOSP»-MOSPRIM
«NIBO»-NIBOR
«PRBO»-PRIBOR
«TLBO»-TELBOR
«WIBO»-WIBOR
«TREA»-Tesoro
«SWAP»-Permuta financiera
«FUSW»-Permuta financiera a plazo
{INTEGER-n}
Número entero de hasta n dígitos en total
Campo numérico que puede contener valores enteros positivos y negativos.
{ISIN}
12 caracteres alfanuméricos
Código ISIN en el sentido de la norma ISO 6166.
{LEI}
20 caracteres alfanuméricos
Identificador de entidades jurídicas en el sentido de la norma ISO 17442.
{MIC}
4 caracteres alfanuméricos
Identificador de mercado en el sentido de la norma ISO 10383.
{FISN}
35 caracteres alfanuméricos
Código FISN en el sentido de la norma ISO 18774.
Cuadro 2
Clasificación de los derivados sobre materias primas y sobre derechos de emisión para el cuadro 3 (campos 35-37)
Producto base
Subproducto
Otros subproductos
«AGRI»-Agrícola
«GROS»-Granos y semillas oleaginosas
«FWHT»-Trigo forrajero
«SOYB»-Semillas de soja
«CORN»-Maíz
«RPSD»-Semillas de colza
«RICE»-Arroz
«OTHR»-Otros
«SOFT»-Productos perecederos
«CCOA»-Cacao
«ROBU»-Café robusta
«WHSG»-Azúcar blanco
«BRWN»-Azúcar en bruto
«OTHR»-Otros
«POTA»-Patata
«OOLI»-Aceite de oliva
«LAMP»-Aceite de oliva lampante
«DIRY»-Productos lácteos
«FRST»-Productos forestales
«SEAF»-Productos del mar
«LSTK»-Ganado
«GRIN»-Cereales
«MWHT»-Trigo de molienda
«NRGY»-Energía
«ELEC»-Electricidad
«BSLD»-Carga base
«FITR»-Derechos financieros de transporte
«PKLD»-Carga de punta
«OFFP»-Fuera de punta
«OTHR»-Otros
«NGAS»-Gas natural
«GASP»-GASPOOL
«LNGG»-GNL
«NBPG»-NPB
«NCGG»-NCG
«TTFG»-TTF
«OILPl»-Petróleo
«BAKK»-Bakken
«BDSL»-Biodiésel
«BRNT»-Brent
«BRNX»-Brent NX
«CNDA»-Canadian
«COND»-Condensados
«DSEL»-Diésel
«DUBA»-Dubai
«ESPO»-ESPO
«ETHA»-Etanol
«FUEL»-Fuel
«FOIL»-Fuelóleo
«GOIL»-Gasóleo
«GSLN»-Gasolina
«HEAT»-Gasóleo de calefacción
«JTFL»-Carburorreactor
«KERO»-Queroseno
«LLSO»-Light Luisiana Sweet (LLS)
«MARS»-Mars
«NAPH»-Nafta
«NGLO»-LGN
«TAPI»-Tapis
«URAL»-Urales
«WTIO»-WTI
«COAL»-Carbón
«INRG»-Inter Energy
«RNNG»-Energías renovables
«LGHT»-Productos finales ligeros
«DIST»-Destilados
«ENVR»-Medio ambiente
«EMIS»-Emisiones
«CERE»-Reducción certificada de emisiones (RCE)
«ERUE»-Unidad de reducción de emisiones (URE)
«EUAE»-Derechos de emisión UE
«EUAA»-Derechos de emisión de la aviación UE
«OTHR»-Otros
«WTHR»-Meteorológicos
«CRBR»-Relacionados con el carbono
«FRGT»-Carga
«WETF»-Carga líquida
«TNKR»-Buques cisterna
«DRYF»-Carga seca
«DBCR»-Graneleros de carga seca
«CSHP»-Buques portacontenedores
«FRTL»-Fertilizantes
«AMMO»-Amoniaco
«DAPH»-DAP (fosfato diamónico)
«PTSH»-Potasa
«SLPH»-Azufre
«UREA»-Urea
«UAAN»-UAN (urea y nitrato de amonio)
«INDP»-Productos industriales
«CSTR»-Construcción
«MFTG»-Fabricación
«METL»-Metales
«NPRM»-No preciosos
«ALUM»-Aluminio
«ALUA»-Aleación de aluminio
«CBLT»-Cobalto
«COPR»-Cobre
«IRON»-Mineral de hierro
«LEAD»-Plomo
«MOLY»-Molibdeno
«NASC»-NASAAC
«NICK»-Níquel
«STEL»-Acero
«TINN»-Estaño
«ZINC»-Zinc
«OTHR»-Otros
«PRME»-Preciosos
«GOLD»-Oro
«SLVR»-Plata
«PTNM»-Platino
«PLDM»-Paladio
«OTHR»-Otros
«MCEX»-Multimaterias primas exóticas (Multi Commodity Exotic)
«PAPR»-Papel
«CBRD»-Cartón ondulado
«NSPT»-Papel prensa
«PULP»-Pasta de papel
«RCVP»-Papel reciclado
«POLY»-Polipropileno
«PLST»-Plásticos
«INFL»-Inflación
«OEST»-Estadísticas económicas oficiales
«OTHC»-Otros C10 tal como se definen en el cuadro 10.1, sección 10, del anexo III del Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a las normas técnicas de regulación relativas a los requisitos de transparencia aplicables a los centros de negociación y a las empresas de inversión por lo que respecta a los bonos y obligaciones, los productos de financiación estructurada, los derechos de emisión y los derivados.
«DLVR»-Entregables
«NDLV»-No entregables
«OTHR»-Otros
Cuadro 3
Normas y formatos que deben utilizarse en las notificaciones presentadas de conformidad con el artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n.o 596/2014
N.o
CAMPO
NORMAS Y FORMATOS QUE DEBEN UTILIZARSE PARA LAS NOTIFICACIONES
Campos generales
1
Código de identificación del instrumento
{ISIN}
2
Nombre completo del instrumento
{ALPHANUM-350}
3
Clasificación del instrumento
{CFI_CODE}
4
Indicador de derivados sobre materias primas
«true»-Sí
«false»-No
Campos relativos al emisor
5
Identificador del emisor o del gestor del centro de negociación
{LEI}
Campos relativos al centro de negociación
6
Centro de negociación
{MIC}
7
Nombre abreviado del instrumento financiero
{FISN}
8
Solicitud de admisión a negociación introducida por el emisor
«true»-Sí
«false»-No
9
Fecha de aprobación de la admisión a negociación
{DATE_TIME_FORMAT}
10
Fecha de la solicitud de admisión a negociación
{DATE_TIME_FORMAT}
11
Fecha de admisión a negociación o fecha de la primera negociación
{DATE_TIME_FORMAT}
12
Fecha de terminación
{DATE_TIME_FORMAT}
Campos relativos al nocional
13
Moneda nocional 1
{CURRENCYCODE_3}
Campos relativos a bonos y obligaciones u otras formas de deuda titulizada
14
Importe nominal emitido total
{DECIMAL-18/5}
15
Fecha de vencimiento
{DATEFORMAT}
16
Moneda del valor nominal
{CURRENCYCODE_3}
17
Valor nominal por unidad/valor negociado mínimo
{DECIMAL-18/5}
18
Tipo fijo
{DECIMAL-11/10}
Expresado en porcentaje (por ejemplo 7.0 = 7 % y 0.3 = 0,3 %)
19
Identificador del índice/índice de referencia de un bono u obligación con tipo de interés variable
{ISIN}
20
Nombre del índice/índice de referencia de un bono u obligación con tipo de interés variable
{INDEX}
o
{ALPHANUM-25}-si el nombre del índice no figura en la lista {INDEX}
21
Duración del índice/índice de referencia de un bono u obligación con tipo de interés variable
{INTEGER-3} + «DAYS»-días
{INTEGER-3} + «WEEK»-semanas
{INTEGER-3} + «MNTH»-meses
{INTEGER-3} + «YEAR»-años
22
Diferencial en puntos básicos del índice/índice de referencia de un bono u obligación con tipo de interés variable
{INTEGER-5}
23
Orden de prelación de los bonos u obligaciones
«SNDB»-Deuda senior
«MZZD»-Deuda mezzanine
«SBOD»-Deuda subordinada
«JUND»-Deuda junior
Campos relativos a los derivados y los derivados titulizados
24
Fecha de expiración
{DATEFORMAT}
25
Multiplicador del precio
{DECIMAL-18/17}
26
Código del instrumento subyacente
{ISIN}
27
Emisor subyacente
{LEI}
28
Nombre del índice subyacente
{INDEX}
o
{ALPHANUM-25}-Si el nombre del índice no figura en la lista {INDEX}.
29
Duración del índice subyacente
{INTEGER-3} + «DAYS»-días
{INTEGER-3} + «WEEK»-semanas
{INTEGER-3} + «MNTH»-meses
{INTEGER-3} + «YEAR»-años
30
Tipo de opción
«PUTO»-Opción de venta
«CALL»-Opción de compra
«OTHR»-Si no puede determinarse si se trata de una opción de compra o de una opción de venta.
31
Precio de ejercicio
{DECIMAL-18/13} en caso de que el precio se exprese en valor monetario.
{DECIMAL-11/10} en caso de que el precio se exprese en porcentaje o rendimiento.
{DECIMAL-18/17} en caso de que el precio se exprese en puntos básicos.
«PNDG» en caso de que el precio no esté disponible.
32
Moneda del precio de ejercicio
{CURRENCYCODE_3}
33
Estilo de ejercicio de la opción
«EURO»-Opción de tipo europeo
«AMER»-Opción de tipo americano
«ASIA»-Opción de tipo asiático
«BERM»-Opción de tipo «Bermuda»
«OTHR»-Cualquier otro tipo de opción
34
Tipo de entrega
«PHYS»-Liquidación física
«CASH»-Liquidación en efectivo
«OPTN»-Opcional para la contraparte o decidida por un tercero.
Derivados sobre materias primas y sobre derechos de emisión
35
Producto base
Indíquense solo valores que figuren en la columna «Producto base» del cuadro relativo a la clasificación de los derivados sobre materias primas y sobre derechos de emisión.
36
Subproducto
Indíquense solo valores que figuren en la columna «Subproducto» del cuadro relativo a la clasificación de los derivados sobre materias primas y sobre derechos de emisión.
37
Otros subproductos
Indíquense solo valores que figuren en la columna «Otros subproductos» del cuadro relativo a la clasificación de los derivados sobre materias primas y sobre derechos de emisión.
38
Tipo de operación
«FUTR»-Futuros
«OPTN»-Opciones
«TAPO»-TAPOS
«SWAP»-Permutas financieras
«MINI»-Minis
«OTCT»-OTCt
«ORIT»-Outright
«CRCK»-Crack
«DIFF»-Diferencial
«OTHR»-Otros
39
Tipo de precio final
«ARGM»-Argus/McCloskey
«BLTC»-Baltic
«EXOF»-Exchange
«GBCL»-GlobalCOAL
«IHSM»-IHS McCloskey
«PLAT»-Platts
«OTHR»-Otros
Derivados sobre tipos de interés
—
Los campos de esta sección solo deben cumplimentarse en el caso de instrumentos que tengan como subyacente un instrumento no financiero, como los tipos de interés.
40
Tipo de referencia
{INDEX}
o
{ALPHANUM-25}-si el tipo de referencia no figura en la lista {INDEX}.
41
TI Duración del contrato
{INTEGER-3} + «DAYS»-días
{INTEGER-3} + «WEEK»-semanas
{INTEGER-3} + «MNTH»-meses
{INTEGER-3} + «YEAR»-años
42
Moneda nocional 2
{CURRENCYCODE_3}
43
Tipo fijo del componente 1
{DECIMAL -11/10}
Expresado en porcentaje (por ejemplo 7.0 = 7 % y 0.3 = 0,3 %)
44
Tipo fijo del componente 2
{DECIMAL -11/10}
Expresado en porcentaje (por ejemplo 7.0 = 7 % y 0.3 = 0,3 %)
45
Tipo variable del componente 2
{INDEX}
o
{ALPHANUM-25}-si el tipo de referencia no figura en la lista {INDEX}.
46
TI Duración del contrato del componente 2
{INTEGER-3} + «DAYS»-días
{INTEGER-3} + «WEEK»-semanas
{INTEGER-3} + «MNTH»-meses
{INTEGER-3} + «YEAR»-años
Derivados sobre tipos de cambio
—
Los campos de esta sección solo deben cumplimentarse en el caso de instrumentos que tengan como subyacente un instrumento no financiero, como los tipos de cambio.
47
Moneda nocional 2
{CURRENCYCODE_3}
48
Tipo de cambio
«FXCR»-Tipos cruzados
«FXEM»-Mercados emergentes
«FXMJ»-Majors
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
